MBA2 Expert des Marchés financiers, option Gestion quantitative des Risques

Les institutions financières sont des machines à traiter les risques. Dans leur activité d’allocation du capital épargné, les institutions financières transforment les flux financiers et, ce faisant, elles capturent des rendements qui ne sont, en définitive, que la rémunération des risques qu’elles prennent.

Le MBA « Gestion quantitative des risques » s’inscrit résolument dans cette dynamique sur laquelle les régulateurs financiers mettent de plus en plus l’accent. La gestion des risques est une fonction centrale et transversale dans les institutions financières, que l’on se penche sur les établissements de crédit (intermédiation bancaire), les compagnies d’assurance (intermédiation de la sécurité) ou les fonds d’investissement (désintermédiation financière), les trois piliers de l’écosystème financier.

Le MBA adopte une approche de préférence quantitative, en ce que ses enseignements privilégient une mesure précise des risques de telle sorte à en assurer un traitement mathématique. Bien entendu, certaines dimensions qualitatives ne sont pas passées sous silence, notamment lorsqu’il s’agit de s’interroger sur la gouvernance, l’architecture et la définition des risques, ainsi que sur le cadre réglementaire dans lequel la gestion des risques se déploie, notamment en Europe.

• Comprendre l’architecture de gestion des risques dans les institutions financières
• Déterminer les modalités de détermination de l’appétit pour le risque des institutions financières
• S’immerger dans le cadre réglementaire et prudentiel dans lequel s’inscrit la gestion des risques
• S’approprier les outils mathématiques sous-jacents à la gestion des risques
• Connaître l’histoire des risques et des crises inhérents à la finance moderne
• Maîtriser les concepts et les techniques de mesure des risques de marché, ainsi que leur couverture
• Comprendre les modalités de notation financière
• Connaître les techniques de mesure quantitative et de couverture des risques de crédit
• Maîtriser la gestion quantitative des risques opérationnels
• Maîtriser la gestion actif-passif, notamment au regard des risques de taux et de liquidité
• Comprendre les enjeux de la dimension ESG dans la gestion des risques
• Comprendre l’articulation du risque et de la performance dans une perspective stratégique
• Connaître les enjeux de risques en matière d’innovation financière et d’assurance en environnement turbulent

Pour en savoir plus sur les objectifs et les blocs de compétences, cliquez sur ce lien

• 5 études de cas écrites.
• 1 étude de cas écrite incluant la présentation d’une proposition contractuelle.
• 1 étude de cas écrite avec soutenance orale : pour cette épreuve, le candidat dispose d’un délai de 4 mois pour la préparation du cas et de la soutenance.
• 2 contrôles de connaissances
• 1 mémoire professionnel : pour cette épreuve, le candidat dispose d’un délai de 6 mois pour la préparation du mémoire après validation du thème par le responsable pédagogique.
• La certification AMF (évaluation transversale)

• Cours en présentiel, exercices, projets, travail de groupe et individuel, écrans tactiles, salons professionnels, MasterClass, Challenges, Business Game.

• Étudiants de niveau bac+4/5 ou professionnels issus de parcours en droit, économie, gestion, finance, mathématiques, école d’ingénieur, école de commerce.
• Analyse financière, mathématiques, calculs stochastiques, logique, connaissance des opérations de marchés, connaissances des actifs et produits financiers, langage de programmation, VBA.

• Obtenir l’intégralité des 5 blocs de compétences : Chaque bloc de compétences étant validé avec l’obtention d’une moyenne supérieure ou égale à 10/20 et aucune note inférieure à 8/20 aux épreuves du bloc en question.

• Obtenir la Certification AMF

La validation partielle de la certification est possible, dans ce cas le candidat peut présenter un ou plusieurs blocs.

• Analyste quantitatif
• Analyste risques financiers
• Risk analyst
• Structureur
• Trader/sales
• Gestionnaire de middle office
• Gestionnaire de back office
• Gérant de portefeuille

Données disponibles à la rentrée 2024