Disponible en Alternance

MBA2 Expert des Marchés Financiers - Option Gestion Quantitative des Risques

Notre formation est classée parmi les meilleurs Masters en Finance de Marché et Gestion de Portefeuille de France :

 

Notre formation est classée parmi les meilleurs Masters en Finance de Marché et Gestion de Portefeuille de France :

 
  • Cursus en un an préparant à l’obtention du Titre RNCP de niveau 7 d’Expert des marchés financiers. code NSF 313, enregistré au RNCP par décision de France Compétences le 19/05/2021.
  • Rythme : Cours les jeudis, vendredis et samedis 1 semaine sur deux de septembre 2023 à septembre 2024.
  • Alternance sous forme de contrat de professionnalisation/apprentissage ou stage

Présentation du programme

Les institutions financières sont des machines à traiter les risques. Dans leur activité d’allocation du capital épargné, les institutions financières transforment les flux financiers et, ce faisant, elles capturent des rendements qui ne sont, en définitive, que la rémunération des risques qu’elles prennent.

Le MBA « Gestion quantitative des risques » s’inscrit résolument dans cette dynamique sur laquelle les régulateurs financiers mettent de plus en plus l’accent. La gestion des risques est une fonction centrale et transversale dans les institutions financières, que l’on se penche sur les établissements de crédit (intermédiation bancaire), les compagnies d’assurance (intermédiation de la sécurité) ou les fonds d’investissement (désintermédiation financière), les trois piliers de l’écosystème financier.

Le MBA adopte une approche de préférence quantitative, en ce que ses enseignements privilégient une mesure précise des risques de telle sorte à en assurer un traitement mathématique. Bien entendu, certaines dimensions qualitatives ne sont pas passées sous silence, notamment lorsqu’il s’agit de s’interroger sur la gouvernance, l’architecture et la définition des risques, ainsi que sur le cadre réglementaire dans lequel la gestion des risques se déploie, notamment en Europe.

 


Objectifs
  • Comprendre l’architecture de gestion des risques dans les institutions financières
  • Déterminer les modalités de détermination de l’appétit pour le risque des institutions financières
  • S’immerger dans le cadre réglementaire et prudentiel dans lequel s’inscrit la gestion des risques
  • S’approprier les outils mathématiques sous-jacents à la gestion des risques
  • Connaître l’histoire des risques et des crises inhérents à la finance moderne
  • Maîtriser les concepts et les techniques de mesure des risques de marché, ainsi que leur couverture
  • Comprendre les modalités de notation financière
  • Connaître les techniques de mesure quantitative et de couverture des risques de crédit
  • Maîtriser la gestion quantitative des risques opérationnels
  • Maîtriser la gestion actif-passif, notamment au regard des risques de taux et de liquidité
  • Comprendre les enjeux de la dimension ESG dans la gestion des risques
  • Comprendre l’articulation du risque et de la performance dans une perspective stratégique
  • Connaître les enjeux de risques en matière d’innovation financière et d’assurance en environnement turbulent

 


Enseignements
    • Analyse financière
    • Rappel des maths et des dérivés
    • Théorie des options
    • Évaluation d'options sous VBA
    • Rappel des techniques quantitatives
    • Caclcul stochastique
    • Évaluation des produits conditionnels de taux
    • Introduction à la programmation : Python
    • Les options
    • Cadre prudentiel
    • Gouvernance des risques
    • Gestion des risques opérationnels
    • Les risques des cryptos actifs et de la Blockchain
    • Gestion des risques de marché
    • Anglais des affaires
    • Économètre
    • Scoring
    • Risque de crédit et notation financière
    • Titrisation et dérivés de crédit
    • Liquidity management
    • L'assurance face aux risques
    • Risques, stratégie et performance
    • Gestion des risques environnementaux
    • Masterclass
    • Méthodologie du mémoire
    • Politique monétaire et dynamique financière

Total d’heures de formation (heures) : 477 heures

Dans le cadre de l’amélioration continue de nos programmes, ceux-ci sont susceptibles de connaître certains changements.


Méthodes d'évaluation
  • 5 études de cas écrites.
  • 1 étude de cas écrite incluant la présentation d’une proposition contractuelle.
  • 1 étude de cas écrite avec soutenance orale : pour cette épreuve, le candidat dispose d’un délai de 4 mois pour la préparation du cas et de la soutenance.
  • 2 contrôles de connaissances
  • 1 mémoire professionnel : pour cette épreuve, le candidat dispose d’un délai de 6 mois pour la préparation du mémoire après validation du thème par le responsable pédagogique.
  • La certification AMF (évaluation transversale)

Principales modalités pédagogiques
  • Ecrans tactiles, abonnements professionnels, salons professionnels, Master Class, Challenges, remboursement du TOEIC sous réserve d'un score minimum de 785.

Profils
  • Étudiants de niveau bac+4/5 ou professionnels issus de parcours en droit, économie, gestion, finance, mathématiques, école d’ingénieur, école de commerce.

Prérequis
  • Analyse financière, mathématiques, calculs stochastiques, logique, connaissance des opérations de marchés, connaissances des actifs et produits financiers, langage de programmation, VBA.

Conditions pour valider le Titre
  • La certification s’obtient en validant tous les blocs de compétences ainsi que le mémoire et en validant la certification AMF ; pour que les blocs soient validés, il est nécessaire que 80% des compétences soient acquises. Pour le mémoire il faut que le ou la candidat(e) ait obtenu 10/20 minimum.

Débouchés
  • Analyste quantitatif (Quant)
  • Analyste risques financiers
  • Risk analyst
  • Structureur
  • Trader/sales
  • Gestionnaire de middle office
  • Gestionnaire de back office
  • Gérant de portefeuille

Coût de la formation

12 000 euros
La formation est financée intégralement par l’entreprise et/ou un OPCO dans le cadre d’un contrat d’alternance.

10 900 euros
La formation est financée par l’étudiant dans le cadre d’un stage (temps plein et/ou alterné, CDI à temps partiel).


Taux de réussite
Données disponibles à la rentrée 2024

Insertion professionnelle

Données disponibles à la rentrée 2024


Directeur de programme

Bertrand Delarue

Global Head of Structuring & Financial Engineering, Strategic Equity Capital Markets at Natixis

Anouar Hassoune

Chairman et CEO of West Africa Rating Agency (WARA)